Finanças?
120
Ativos no painel financeiro publicado.
Evidências
O que o motor está provando hoje, sem maquiagem
Esta página mostra só o que está vivo e auditável: janela longa, líquido versus bruto, universo ampliado, modos do motor e padrões que sobreviveram à pesquisa. Nada aqui deveria parecer bonito só porque ficou bem no design.
Cripto?
20
Moedas líquidas no watchlist publicado.
Pesquisa viva?
14
Padrões recentes registrados pelo copiloto.
Modo ataque
Ataque por confiança com liquidação cripto
Retorno anual: 101.9%
Sharpe: 0.00
Drawdown: n/d
Usa confiança relativa ao histórico recente para dosar o ataque e corta um pouco a mão quando o ecossistema cripto parece perto de liquidação forçada.
Modo robusto
Proteção por convicção
Retorno anual: 56.0%
Sharpe: 1.15
Drawdown: -50.5%
Usa o mesmo motor agressivo, mas reduz o tamanho quando a convicção cai. Mantém um piso para não desligar tarde demais.
Pesquisa líder
Ataque por confiança com liquidação cripto
Método: Marketmode Criticality Baseline
Retorno líquido anual: 101.9%
Grupos: Meta Switch · Sector Pressure
Prova desde 2016
2016-02-18 → 2026-03-19
A vitrine usa uma janela longa para separar consistência de surto de curto prazo.
Líquido e bruto
Cesta de materiais e tecnologia
Líquido anual: 24.9%
Bruto anual: 30.8%
Custos e impostos entram como proxy conservadora nos artefatos publicados.
Universo 800 ativos
795 ativos · 22 setores
Maior setor: 13.6%
Painel histórico: 1.823.588 linhas
Mais breadth e menos risco de ficar preso a um setor só.
Confiança operacional?
67%
Quanto mais alto esse número, mais vezes o modo robusto sustentou o teste sem depender de um único recorte.
Incerteza da pesquisa?
n/d blocos
O candidato líder apareceu de forma consistente em n/d blocos fora da amostra, com média de n/d ao ano.
Melhora média vs benchmark?
31.4%
Esse número resume a folga média do modo robusto nos blocos de teste. É o jeito mais honesto de falar em vantagem sem vender certeza.
Padrões recentes do copiloto?
Cripto ampliado manteve edge contra BTC-USD, mas com drawdown extremo.
Meta-switch virou a melhor descoberta recente: combina sleeve cripto e equities com Sharpe superior ao cripto puro.
Stops e overlays no cripto puro reduziram o retorno anual; não resolveram o drawdown estrutural.
Sleeve causal de equities ficou metodologicamente mais honesto, mas o alpha segue modesto.
Tiers mostraram que o ganho do cripto vem do universo amplo; midcaps isolados não sustentaram o resultado.
A camada extra de meta-switch ficou mais madura: agora o stack testa sizing continuo e delay duro na mesma bateria.
Walk-forward congelado escolheu meta_v1__btc63_vs_equity como vencedor fora da amostra recente.
O torneio robusto manteve meta_v1__btc63_vs_equity como principal.
O stack em camadas melhorou o retorno anual sobre a melhor fronteira anterior.
O melhor controle anti-drawdown foi meta_dd_conviction__25_100, sinal de que deu para fechar dano sem desmontar o motor.